Эконометрика, учебник, Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В., 2007.Эконометрика, учебник, Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В., 2007. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели; автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии. Во втором издании (1-е изд. - 2001 г.) расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации. 1.3. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ Поскольку понятие «эконометрика» включает экономические измерения, остановимся подробнее на этом вопросе. Измерение понимается по-разному. Прежде всего признаками измерения называют получение, сравнение и упорядочение информации. Это определение измерения в широком смысле. В нем подчеркивается, что измерение предполагает выделение некоторого свойства, по которому проводится сравнение объектов в определенном отношении. Так определяется измерение в широком смысле. Другое понимание измерения исходит из числового выражения результата, т.е. измерение трактуется как операция, в результате которой получается численное значение величины, причем числа должны соответствовать наблюдаемым свойствам, фактам, качествам, законам науки и т. д. Третье понимание измерения связано с обязательным наличием единицы измерения (эталона). Это определение измерения в узком смысле. Первый, низший, уровень измерения предполагает сравнение объектов по наличию или отсутствию исследуемого свойства. На этом уровне измерения употребляются термины «номинация», «классификация», «нумерация». ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие. Глава 1. Определение эконометрики. Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Глава 3. Множественная регрессия и корреляция. Глава 4. Модели с дискретной зависимой переменной. Глава 5. Системы эконометрических уравнений. Глава 6. Моделирование одномерных временных рядов. Глава 7. Стационарные стохастические процессы. Глава 9. Автокорреляция и спектр. Глава 10. Интегрируемые процессы. Глава 11. Модели ARIMA. Глава 12. Прогнозирование авторегрессионных процессов. Глава 13. Процессы ARCH и GARCH. Глава 14. Изучение взаимосвязей по временным рядам. Глава 15. Динамические эконометрические модели. Глава 16. Модели панельных данных. Литература. Приложения. Предметный указатель. Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать: Скачать книгу Эконометрика, учебник, Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В., 2007 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание. Скачать djvu Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу. Ссылки на скачивание:
 |